日本留學(xué)之熱門專業(yè)金融工程

金融工程專業(yè)介紹

金融工程的概念有狹義和廣義兩種。狹義的金融工程主要是指利用先進(jìn)的數(shù)學(xué)及通訊工具，在各種現(xiàn)有基本金融產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，進(jìn)行不同形式的組合分解，以設(shè)計(jì)出符合客戶需要并具有特定P/L性的新的金融產(chǎn)品。

廣義的金融工程則是指一切利用工程化手段來(lái)解決金融問(wèn)題的技術(shù)開(kāi)發(fā)，它不僅包括金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)，還包括金融產(chǎn)品定價(jià)、交易策略設(shè)計(jì)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等各個(gè)方面。本文采用的是廣義的金融工程概念。

二、金工專業(yè)核心內(nèi)容

其核心在于對(duì)新型金融產(chǎn)品或業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，其實(shí)質(zhì)在于提高效率，它包括：

1.新型金融工具的創(chuàng)造，如創(chuàng)造第一個(gè)零息債券，第一個(gè)互換合約等；

2.已有工具的發(fā)展應(yīng)用，如把期貨交易應(yīng)用于新的領(lǐng)域，發(fā)展出眾多的期權(quán)及互換的品種等；

3.把已有的金融工具和手段運(yùn)用組合分解技術(shù)，復(fù)合出新的金融產(chǎn)品，如遠(yuǎn)期互換，期貨期權(quán)，新的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的構(gòu)造等。

三、就業(yè)前景

金融工程專業(yè)主要是用計(jì)算機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn)數(shù)學(xué)模型，從而解決金融相關(guān)的問(wèn)題。所以，金融工程的職位主要集中在投資銀行、對(duì)沖基金、商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)。

負(fù)責(zé)的主要工作根據(jù)職位也有很大區(qū)別，比較有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management，分別負(fù)責(zé)衍生品定價(jià)模型的建立和應(yīng)用、模型驗(yàn)證、模型研究、程序開(kāi)發(fā)和風(fēng)險(xiǎn)管理。

總體來(lái)說(shuō)工作相對(duì)辛苦，收入比其他行業(yè)高很多。

就現(xiàn)在來(lái)說(shuō)，金融工程在中國(guó)的就業(yè)主要在以下幾個(gè)領(lǐng)域：

基金公司：基金公司現(xiàn)在非常需要能做基金績(jī)效評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、資產(chǎn)配置的人才。

證券公司：證券公司現(xiàn)在正處在一個(gè)艱難的時(shí)期，同時(shí)也在通過(guò)集合理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)等尋求生存的機(jī)會(huì)。

銀行：現(xiàn)在各大銀行的總行正在著手建立內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理模型，急需這方面的人才。

銀行內(nèi)部的另外一個(gè)重要部門——資金部，也需要金融工程的人才，他們一方面在銀行間債券市場(chǎng)操作，是未來(lái)固定收益證券這一塊的主力，同時(shí)也是未來(lái)大有發(fā)展空間的公司債券市場(chǎng)、抵押支持債券這些金融工程產(chǎn)品的設(shè)計(jì)主力。

四、國(guó)內(nèi)院校推薦

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)

主要專業(yè)課程：政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、博弈論與信息經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用隨機(jī)過(guò)程、金融學(xué)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、投資學(xué)、固定收益證券、運(yùn)籌學(xué)、衍生金融工具、金融工程概論、國(guó)際金融學(xué)、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)學(xué)、國(guó)際貿(mào)易、投資銀行理論與實(shí)務(wù)、C語(yǔ)言、算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、常微分方程、實(shí)變函數(shù)等。

對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)

核心課程：宏微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、貨幣銀行學(xué)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、公司理財(cái)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用隨機(jī)過(guò)程、投資學(xué)、固定收益證券、時(shí)間序列分析、融衍生工具、金融工程學(xué)、金融工程應(yīng)用分析、金融風(fēng)險(xiǎn)定量分析、國(guó)際金融學(xué)、金融數(shù)據(jù)處理技術(shù)、量化投資導(dǎo)論、C++、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、MATLAB，SAS等。

南開(kāi)大學(xué)

在金融學(xué)專業(yè)課程體系基礎(chǔ)上，其獨(dú)具特色的課程主要包括：衍生金融工具定價(jià)、固定收益證券分析、算法交易、信用風(fēng)險(xiǎn)控制、實(shí)驗(yàn)金融學(xué)、實(shí)驗(yàn)投資學(xué)、Matlab與金融實(shí)驗(yàn)、SAS與金融實(shí)驗(yàn)、基于EXCEL的財(cái)務(wù)分析、R語(yǔ)言與金融計(jì)算、CFA（金融分析證書(shū)）專題講座、金融工程案例、隨機(jī)過(guò)程、微分方程、C++等。

中國(guó)人民大學(xué)

核心課程：金融學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融工程、衍生產(chǎn)品的定價(jià)理論、金融數(shù)學(xué)、公司財(cái)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)、證券投資學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、隨機(jī)分析與隨機(jī)控制、信息經(jīng)濟(jì)學(xué)、多元統(tǒng)計(jì)分析等。

西南財(cái)經(jīng)大學(xué)

核心課程：金融學(xué)基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)學(xué)原理、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、公司理財(cái)、投資學(xué)、金融工程、衍生金融工具、固定收益?zhèn)⒂?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融工程案例分析、運(yùn)籌學(xué)、數(shù)學(xué)分析、概率論、線形代數(shù)、數(shù)值計(jì)算與算法語(yǔ)言、統(tǒng)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)分析軟件、商業(yè)銀行、投資銀行、國(guó)際金融、網(wǎng)絡(luò)金融、計(jì)算機(jī)運(yùn)用基礎(chǔ)、C語(yǔ)言、經(jīng)濟(jì)法、中級(jí)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、中級(jí)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)等。

五、國(guó)外院校推薦（美國(guó)）

1、普林斯頓

2、芝加哥大學(xué)

3、斯坦福大學(xué)

4、哥倫比亞大學(xué)

5、麻省理工大學(xué)

6、約翰·霍普金斯大學(xué)

7、西北大學(xué)

8、康奈爾大學(xué)

9、萊斯大學(xué)

10、華盛頓圣路易斯大學(xué)

11、加利福尼亞大學(xué)洛杉磯分校

12、南加利福尼亞大學(xué)

13、加州大學(xué)伯克利分校

14、卡內(nèi)基梅隆大學(xué)

15、紐約大學(xué)

六、申請(qǐng)要求

top30：托福100+，GRE325+，GPA3.5+，相關(guān)的工作經(jīng)歷或者過(guò)硬的實(shí)習(xí)背景；交換項(xiàng)目；國(guó)際賽事；社團(tuán)活動(dòng)；個(gè)人特長(zhǎng)，支教經(jīng)歷等豐富的綜合背景（部分項(xiàng)目要求學(xué)生擁有工作經(jīng)驗(yàn)）。

Top60：托福90+，GRE310+，GPA3.0+，金融相關(guān)實(shí)習(xí)背景交換項(xiàng)目；國(guó)際賽事；社團(tuán)活動(dòng)；支教經(jīng)歷等豐富的綜合背景。

注意：金工要求學(xué)生有數(shù)學(xué)，計(jì)算機(jī)以及金融三個(gè)方面的先修課。如果沒(méi)有滿足的學(xué)生需先補(bǔ)足先修課要求。

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